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假定市场组合的预期收益率为8%,市场组合的标准差是19%,投资组合的标准差是21%,无风险收益率为2%,则投资组合的预期收益率为( )。

2023-10-12 06:37分类: 财经类 阅读:

 

假定市场组合的预期收益率为8%,市场组合的标准差是19%,投资组合的标准差是21%,无风险收益率为2%,则投资组合的预期收益率为( )。

A.3% B.6% C.8.6% D.6.6% 收起答案
答案: C
本题解析:

本题考查资本市场线。E(rp)=rf+[(E(rM)-rf)/σM]σp=2%+(8%-2%)/19%×21%≈8.6%

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